Yandex-Web-master

Индикатор CCI — Commodity Channel Index

Среди индикаторов технического анализа особой популярностью пользуется класс осцилляторов, который помогает исключить ложные сигналы по тренду и сообщает, как лучше работать в боковике, а также дает массу другой полезной информации. На сегодня есть несколько наиболее распространенных индикаторов этого класса и одним из них выступает Commodity Channel Index (сокращенно CCI). Название этого инструмента переводится на русский, как Индекс товарного канала.

Ниже сделаем обзор этого инструмента, изучим его особенности, а также покажем основные стратегии работы с индикатором CCI, так как он очень полезен и дает трейдеру ряд преимуществ при торговле на любом финансовом рынке.

Автором индикатора был Д. Ламберт, который впервые описал его в своем труде под названием «Commodity Channel Index: индикатор для трейдинга на циклическом рынке». Стоит отметить, что с момента своего появления Индекс товарного канала приобрел широкую популярность, сохраняя ее по нынешний день.

Основные параметры CCI

Найти индикатор CCI можно практически в каждом торговом терминале, так как ценность его применения уже не вызывает ни у кого сомнения. В mt4 он располагается во вкладке осцилляторы вместе со Стохастиком, RSI, RVI и прочими.

Согласно статистическим наблюдениям, торговать по CCI лучше всего на временных интервалах от Н1 и выше. После добавления на график, как и все другие осцилляторы, индикатор отображается в отдельном окне снизу.

Описание общее для индикатора CCI

Автор индикатора Д. Ламберт при его создании ставил себе цель создать инструмент, который точнее других своих аналогов будет отображать важные зоны перепроданности и перекупленности, что позволит трейдеру четко видеть – где на стоимость того или иного актива резко вырастит спрос или предложение.

Чтобы определить это, в CCI встроен механизм сравнения текущей цены с уровнем отклонения от ее сглаженного значения.

Соответственно, рост сигнальной линии будет указывать, что цены чрезмерно отклоняются вверх от своих среднестатистических значений, а потому стоит ожидать их скорого снижения вниз в рамках смены тенденции или коррекции. Ну и наоборот.

Если присмотреться к окну, в котором отображается индикатор, то тут можно видеть две граничные зоны – одна из них располагается выше +100, а вторая ниже -100. Причем цена может далеко погружаться в эти области.

Кроме того, в окошке индикатора CCI отображается и осевая линия, играющая важную роль. Если значения Индекса товарного канала находятся выше нуля, то считается, что тренд восходящий и, напротив, – движение сигнальной линии вниз от осевой линии по направлению к -100 указывает на развитие нисходящей тенденции.

Допустимые для изменения опции осциллятора

Большинство трейдеров применяют осцилляторы с настройками по умолчанию, однако, если понимать, как изменение опций способствует повышению точности сигналов, то станет понятным, что изменять их можно и нужно.

Главная настройка, требующая адаптации – это период скользящей средней, относительно которой отслеживается отклонение цены. Очень важно поточнее подобрать этот параметр, используя особенности выбранного таймфрейма. Причем это касается не только индикатора CCI, но и всех других осцилляторов.

По умолчанию обычно стоит период 14, а чтобы изменить его, нужно придерживаться приведенных ниже рекомендаций.

Для того чтобы CCI работал максимально точно, необходимо:

  • Включить график D1 выбранного актива.
  • Зафиксировать по 2 самых высоких и низких экстремума.
  • Определить величину временного цикла между этими точками High и Low на графике.
  • Потом полученный интервал делят на 3, получая таким способом оптимальную величину временного цикла для применения в получении значений индикатора CCI.
  • Как уже говорилось, работать с этим осциллятором лучше на временных промежутках выше Н1, так как на меньших таймфреймах формируется большое количество ложных входов.

    Наибольшую пользу индикатор приносит во время развития широкодиапазонного бокового движения. Если же на рынке формируется тренд, то желательно брать в работу только те сигналы, которые формируются вдоль текущей тенденции, но не против нее.

    Как использовать индикатор для поиска торговых сигналов

    Применять индикатор CCI на практике можно несколькими способами, каждый из которых по-своему эффективен. Поэтому сделаем краткий обзор каждого из них.

    Выход из критичных областей

    Самый очевидный сигнал, который формирует Индекс товарного канала, это выход из области перекупленности или перепроданности. Сделку на buy можно заключать в тот момент, когда сигнальная линия осциллятора пересекает по направлению снизу вверх уровень -100. Напротив, продажи становятся актуальными, когда происходит пробой уровня +100 сверху вниз.

    При желании нетрудно поставить CCI с алертами, которые будут выдавать звуковые сообщения в момент касания значимых уровней.

    Поиск смены тенденции

    Поскольку осциллятор CCI не просто показывает области перекупленности или перепроданности, но еще и помогает определить зарождающийся тренд, то можно использовать сигналы на смену тенденции, чтобы совершить ранний вход в рынок.

    Делается это при пересечении осевой линии индикатора, а вход осуществляется по направлению пробоя. Например, если сигнальная линия CCI пересекла нулевой уровень сверху вниз, то можно продавать и наоборот.

    Считается, что этот сигнал будет более сильным, если перед этим цена вышла из критичной зоны. Например, котировки опускались вниз и линия опустилась под уровень -100. Потом она развернулась, пробила -100 и вскоре пересекла нулевой уровень, поднявшись над ним. В таком случае вход в покупки будет оправданным и с высокой долей вероятности отыграет себя.

    Логика заключения трейдов в этом случае может быть следующей. Трейдер сначала входит в рынок небольшим лотом на пробой -100. Объем выбирают маленьким, так как нет гарантии, что цена развернется. Но в момент, когда происходит пересечение нулевой отметки, появляется подтверждение дальнейшего развития тенденции, что позволяет в этот момент добавиться и нарастить объем в прибыльной позиции.

    Выше на скриншоте видно, как вела себя цена, когда сигнальная линия осциллятора CCI пересекала нулевой уровень.

    Поиск расхождения между ценой и осциллятором

    Еще одной очень результативной группой сигналов выступает дивергенция или расхождение между ценой и движением линии осциллятора CCI. К примеру, цена выросла и линия индикатора поднялась выше +100. Потом котировки рисуют два последовательно формирующихся восходящих максимума, в то время как сигнальная линия отвечает на них двумя последовательно опускающимися вниз максимумами. То есть налицо явное расхождение или дивергенция, что позволяет получать опережающий сигнал на открытие короткой позиции.

    То же самое справедливо, когда дивергенция формируется внизу, где цена последовательно рисует два понижающихся минимума, в то время как на CCI сигнальная линия демонстрирует, что второй минимум уже выше предыдущего. В этот момент можно покупать, так как расхождение обычно указывает на приближающийся разворот тенденции.

    Комбинации CCI с элементами технического анализа

    Также весьма точные входы возникают, когда комбинируют вышеописанные сигналы с техническим анализом. Например, если пересечение уровня +100 сверху вниз происходит одновременно с формированием разворотной фигуры теханализа «Голова-плечи», то можно с уверенностью сказать, что вероятность хорошей отработки сигнала в таком случае будет очень высока.

    Также хорошо дополняют стандартные сигналы CCI горизонтальные уровни поддержки/сопротивления и прочие существенные элементы технического анализа.

    Как фильтровать сделки с помощью CCI

    Помимо того, что индикатор CCI сам дает немало весьма хороших и точных сигналов, его еще можно использовать для того, чтобы фильтровать точки входа, на которые указывают другие инструменты. Например, на рынке развивается восходящий тренд, и трейдер получает сигнал на вход в покупку, но при этом он смотрит, что линия CCI уже далеко зашла в область перекупленности, поднявшись выше условного уровня +200.

    В таком случае входить в рынок опасно, так как развивающаяся тенденция в подобных условиях должна взять как минимум перерыв на коррекцию.

    Упор на комплексный анализ

    Важно подчеркнуть, что использование CCI самого по себе недопустимо, так как этот инструмент максимально эффективен в условиях проведения комплексного анализа и работы по тренду или в боковике. Инструмент дополнительных средств неограничен. Тут можно использовать любые понятные трейдеру инструменты анализа.

    Например, хорошее сочетание CCI можно наблюдать с обычной скользящей, так как она будет показывать тренд и выступать поддержкой. Также можно использовать свечные формации, графические паттерны и многое другое.

    Необычная система торговли по CCI

    Выше описаны сигналы, которые нетрудно положить в основу любой торговой стратегии. Все они довольно очевидны, однако есть торговые системы, которые используют несколько нестандартные подходы и ниже описана как раз одна из них.

    Когда новичкам дают советы относительно использования осциллятора CCI, то их предупреждают, что попытки ловить развороты тренда на основании осциллятора крайне опасно, так как это сродни ловле ножа голыми руками. Так вот, почему бы в момент, когда многие пытаются встать против паровоза, не заработать, продолжая двигаться с трендом?

    Что для этого нужно:

  • Открываем в терминале график любого актива на часовом таймфрейме.
  • Добавляем осциллятор CCI с периодом 20.
  • Для покупок ждем, когда сигнальная линия сформирует пик выше уровня +100, а потом пробьет его, поднимаясь еще выше.
  • Для продаж, соответственно, дожидаемся, пока линия CCI опустится ниже -100, нарисовав один минимум, а потом пробьет его точку low, опускаясь еще ниже.
  • В момент пробоя открывается сделка по его направлению, для которой:

    • стоп-лосс ставится за противоположный край сигнальной свечи;
    • половина позиции кроется в момент, когда цена пройдет дистанцию, равную 1/2 от величины стоп-лосс;
    • оставшуюся часть кроют, когда цена пройдет дистанцию, равную стопу.

    Получается, что соотношение прибыли к убытку не очень хорошее и составляет даже меньше, чем 1:1, но точность сигналов при такой работе очень высока, что позволяет почти все сделки закрывать пусть и небольшой, но прибылью.

    Работая по такой стратегии, нужно избегать входов, когда сигнальная свеча имеет чересчур длинное тело или хвост больших размеров, направленный по направлению тренда.

    Главное преимущество этого подхода состоит в том, что здесь есть возможность сработать против толпы с высокой вероятностью достижения целевых уровней. При этом стоп-лосс обычно получается очень коротким, не вызывая больших опасений за судьбу сделки, которая в большинстве случаев быстро достигает тейк-профитов на волне продолжения импульса.

    Итоги рассмотрения индикатора CCI

    Итак, заканчивая обзор осциллятора CCI, можно подытожить сказав, что это чрезвычайно полезный индикатор, который должен быть обязательно в составе основных инструментов арсенала Форекс трейдера. Только не нужно забывать, что для работы внутри дня он не годится, так как более или менее стабильные сигналы формируются на Н1 и выше, а лучше всего вообще работать на дневках, где и потенциал прибыли побольше, и рынок не такой нервный, вследствие чего технический анализ отрабатывает себя намного лучше.

    Источник



    Обязательные поля помечены * *

    *