Индикатор Laguerre — описание и стратегия

При использовании индикаторов на Форекс у трейдеров всегда возникает проблема, которая связана с интерпретацией получаемых сигналов. Дело в том, что при выявлении точек входа трейдер, использующий инструменты технического анализа, всегда вынужден идти на определенный риск. Последний связан с тем, в какой именно момент индикатор подает сигнал, так как любому инструменту требуется собрать какой-то определенный объем данных за отведенный период времени для принятия решения. В связи с этим приходится либо жертвовать временем, за который они подготавливаются, что способствует увеличению числа поспешных входов, или медлить с открытием позиции, получая запоздалый сигнал, что тоже нехорошо. Решить эту проблему призван индикатор laguerre, обзор которого мы представим ниже, дополнив текст ссылкой на скачивание.

Что собой представляет рассматриваемый инструмент

Вначале 21 века свет увидела книга Джона Элерса, инженера, долгое время работавшего над алгоритмом для работы с аэрокосмическими сигналами, а затем решившего использовать преимущества кибернетического подхода к прогнозированию цен на фьючерсных и фондовых рынках.

Опуская сложные технические детали, которые не нужны большинству трейдеров, скажем так – индикатор laguerre создан для поиска трендов, но при этом он лишен недостатков классических инструментов, так как для точного анализа ему нужен меньший временной цикл сбора данных. За счет этой особенности его можно эффективно применять на небольших временных промежутках внутри дня.

Ниже мы предлагаем изучить теоретическую часть так, как ее подал сам Элерс. Но, кому неохота углубляться в теорию, могут сразу переходить к пункту, в котором раскрываются практические особенности применения индикатора laguerre.

Как бороться с искажениями

Самым простым способом заработка на любом финансовом рынке является поиск тренда и присоединение к нему. Однако при использовании стандартных индикаторов, например, скользящей средней, которая сглаживает случайные ценовые импульсы, трейдеры либо входят в рынок слишком рано, что ведет к убыткам в боковике, либо слишком поздно, упуская часть прибыли.

Чтобы исправить ситуацию, нужно найти компромисс между запаздыванием и сглаживанием. Для этого были разработаны специальные сглаживающие фильтры, послужившие основой для создания индикатора laguerre RSI.

Использование Moving Average

Наиболее простой способ усреднения цены, который позволяет определить тенденцию, не отвлекаясь на рыночный шум, предоставила скользящая средняя или Moving Average. В основу этого инструмента лег простой способ расчета среднего арифметического, для которого нужно лишь указать количество свечей (период), которые индикатор возьмет для вычислений.

Если попытаться изобразить этот алгоритм расчета в программном коде, то можно видеть, как при появлении новой свечи, индикатор пересчитывает среднее значение за период с появлением новых данных. Ниже на скриншоте можно видеть этот порядок действий для сглаживания на основании 4-х свечей. Особое внимание стоит уделить первому параметру с пометкой Z-1, которая как раз и указывает, что для подобного метода характерно запаздывание на 1 свечу.

Если каждая свеча представляет собой 1 торговый день, то запаздывание в формировании сигнала на вход будет составлять минимум 1 день.

Применение фильтров

Чтобы устранить этот эффект запаздывания были предложены специальные системы фильтрации. С их помощью можно задать большее значение отдельным амплитудам выборки. Схематически это можно изобразить, как на скрине ниже, где средние выборки получили более значимую роль.

Применение частотных параметров

Так как для расчета средних значений нужно предварительно получить какую-то выборку данных, то ее минимально возможное значение будет равно 2 выборки на каждый цикл. Меньше быть не может, и этот параметр стали называть частотой дискретизации или по имени ученого ее определившего – Найквиста. Выходит, что на D1 один цикл будет состоять из 2-х свечей, то есть из данных за 2 дня, а частота будет равна единице. Для 4-х дней она, соответственно, станет равна ½.

Использование функции Лагерра

Для создания передаточных характеристик, система фильтрации обычно применяет Z-преобразование, в котором Z-1, как уже выше говорилось, обозначает задержку на 1 единицу выборки. Чтобы  использовать арифметическое преобразование, применяют полу бесконечное значение для орто нормированной функции. Например, применяя многочлен Лаггера, получают как раз такую функцию. Математически выразить перенос k-порядка можно так:

Главное в этой формуле то, что задержка выступает уже не числом постоянным, а переменным, проявляя зависимость от значения, которое придают «y», то есть коэффициенту затухания. Ниже на скриншоте можно видеть, как для этого параметра задано значение 0,6.

В соответствии с вышесказанным можно применить специальный фильтр, который будет воплощать идеи Лаггера, давая на деле сглаживание, но без Z-1 задержки, а меньше – как у описанных фильтров. Выглядеть применяемый по Лаггеру алгоритм тогда будет так:

Как запрограммировать фильтр по Лаггеру

Ниже на скриншоте можно видеть, как в коде будет отображаться фильтр по Лаггеру. Тут L нулевая – результирующее выражение первого из членов, а заодно и экспоненциальной скользящей. Далее следуют 3 одинаковых члена уравнения.

Ниже на скриншоте показан результат наложение фильтра конечной импульсной характеристики (сокр. КИХ) и подход по Лаггеру. Оттенком зеленого отображен КИХ, а красным – Лаггер, причем запаздывание составляет всего лишь полторы свечи. Как видим, кривая Лаггера значительно больше сглаживает, показывая текущую тенденцию. Если при ее построении уменьшить «y», то есть значение коэффициента затухания, то изгиб кривой станет больше похож на линию КИХ.

Индикатор Лагерра и осциллятор RSI

Чтобы объединить метод расчета Лаггера, который позволяет выявить тенденцию с минимальной задержкой, так как использует возможности фильтрации на краткосрочных циклах, с практической ценностью этого инструмента при прогнозировании движения цен на Форекс, были использованы алгоритмы, задействованные для осциллятора RSI.

Если вспомнить, как находят значения для RSI, то перед нами предстанет такая формула:

Если подставить соотношение CU/CD в расчетную формулу, сделав таким способом более простым уравнение RSI, то можно получить:

Проще говоря, RSI – это процент при суммировании дельты значений цены закрытия, у которых положительная разница, разделенный на суммированную дельту всех значений цены закрытия.

В коде с коэффициентом затухания 0,5 эти идеи отображаются так.

Практические особенности применения индикатора laguerre

Нахождение трендов и инвестирование по описанной выше системе с использованием индикатора laguerre приносит впечатляющие результаты, что, в частности, было отмечено на ресурсе wellinvested.com. За год такая стратегия работы, со слов AKSYS Ltd., принесла свыше 118 процентов.

Учитывая, что этот ресурс, позволяет оценить эффективность различных стратегий от отдельных участников, то, используя поиск по сайту, удалось обнаружить следующее – системы laguerre находятся в числе самых высокопродуктивных!

Польза использования индикатора на практике

Используемый в индикаторе laguerre подход, позволяет повысить задержку для низкочастотных элементов сглаживания цен в сравнении с высокочастотными. Таким образом, происходит сглаживание на основе совсем маленького объема входящей информации.

Проще говоря, небольшая выборка делает индикатор довольно чувствительным и точным одновременно, что позволяет построенной линии быстро реагировать на изменение цен, но не запаздывать при формировании сигналов на вход в рынок.

Как скачать и настроить laguerre

Чтобы скачать индикатор laguerre, переходим вот СЮДА. Далее получаем архив и распаковываем его. Внутри будет 2 папки – MQL4 и Templates. Их нужно закинуть к установочным данным терминала mt4. Делается это так.

  • Запускается платформа mt4.
  • Находится пункт меню «Файл».
  • Внутри него нажимается на «Открыть каталог данных».
  • Появляется окно, в которое просто перетягивают скачанные 2 каталога MQL4 и Templates.
  • Терминал mt4 закрывают и открывают повторно.
  • После этого можно отобразить график нужного инструмента, нажать в свободном месте графика правую кнопку мыши, выбрать пункт «Шаблон» и в нем «laguerre», после чего индикатор со всем необходимым отобразится и станет доступным к использованию.

    При желании в его работу можно внести определенные изменения, поэтому рассмотрим, какие настройки за что отвечают:

  • Параметр гамма отвечает за сглаживание, повышая значение, которое используется при расчете уровней, растет сглаженность линии и наоборот.
  • Опция CountBars показывает, сколько максимум свечей можно использовать в расчетах индикатора – не более 950.
  • Стратегия работы с индикатором laguerre

    В самом начале описания индикатора laguerre говорилось, что он предназначен для охоты за трендом, но построен он, как осциллятор, то есть выходящие данные колеблются в определенном диапазоне от нуля до единицы.

    Самая простая стратегия работы состоит в том, чтобы покупать, как только линия поднимется выше 0,2. Соответственно, продавать нужно, когда она опускается ниже 0,8.

    Кроме того, для фильтрации сделок можно использовать 0,5 – своеобразный laguerre filter line. В этом случае не рассматриваются сделки на покупку, когда laguerre под этим уровнем, и, соответственно, не берутся в расчет сигналы на продажу, когда индикатор над уровнем 0,5.

    В то же время, можно фиксировать с прибылью открытые сделки на покупку, если линия индикатора опустилась ниже 0,5 или 0,8. Ну и наоборот, из коротких позиций лучше выйти, если линия laguerre поднимается выше 0,5 или 0,5.

    Пример торговой сделки по индикатору laguerre

    Чтобы описание стратегии было максимально полным и хорошо усвоилось, приведем простой пример. Согласно основной идее Джона Элерса, движение цены происходит среднесрочными/краткосрочными трендами в рамках естественных циклов. Для общего направления движения можно взять обычные скользящие средние. В качестве альтернативы им можно предпочесть трендовые линии, ценовые каналы или взять любой трендовый индикатор.

    Например, трейдер взял 2 moving average – быстрый и медленный, рассчитывая входить при их пересечении, как это принято делать. Чтобы фильтровать входы используем индикатор laguerre, у которого gamma для одной линии равна 0,6, а для другой – 0,8.

    Теперь смотрим, если на графике быстрая MA пересекла медленную, направляясь вверх, что является сигналом к покупке, то перед совершением сделки трейдер оценивает положение сигнальных линий laguerre. Если там более быстрая линия поднимается над 0,8, а медленная над 0,2, то можно покупать. Удерживать позицию стоит до тех пор, пока медленная laguerre не опустится ниже 0,8.

    В случае коротких сделок та же стратегия действий, но наоборот. Проведенные алгоритмы действий в результате тестов на 4-часовом графике показали очень хороший результат. Правда, выход происходил не на основании индикатора laguerre, а по сопровождающему сделку тралу.

    Заканчивая описание, хочется отметить, что индикатор laguerre – это, прежде всего, ценный вспомогательный инструмент. Его главная задача состоит не в формировании самих сигналов, а в их фильтрации. Поэтому при разработке собственной стратегии с его использованием стоит комбинировать его с другими индикаторами, убирая их недостатки. Правда, все вышесказанное больше относится к работе внутри дня.

    Если же трейдер использует свинг-трейдинг на дневном таймфрейме, то там ему вполне хватит более медленной и быстрой линии на laguerre, чтобы действовать достаточно уверенно. В таком случае медленная будет указывать глобальный тренд, а быстрая давать точки открытия позиции.

    Напоследок приведем еще одно полезное наблюдение, которое дает хорошую точку входа на Форекс. Если индикатор laguerre с алертом показывает расхождение (дивергенцию) с ценой, пока она находится около одной из трендовых линий, то можно ожидать в скором времени изменение тренда.

    Источник



    Обязательные поля помечены * *

    *