Описание индикатора Force Index Elder и стратегии на его основе

Вряд ли кто из трейдеров не слышал про Александра Элдера, который прославился своей особой стратегией торговли с учетом контроля сразу трех таймфреймов различного старшинства. Но мало кто знает, что хороший аналитик и успешный трейдер участвовал и во многих других разработках, некоторые из которых также вышли очень полезными. Сегодня речь пойдет про Force Index индикатор – специальный осциллятор, встроенный в каждый терминал MT4 и умеющий измерять силу продавцов на снижении цены и возможности покупателей при ее росте.

Сокращенно индикатор обозначается, как FRC, а в обсуждении трейдеры нередко просто называют его индикатором силы. В процессе своей работы он отслеживает важные признаки ценового движения, а применять осциллятор Элдера можно на любых финансовых активах, используя таймфреймы от 1 часа и выше.

Общие сведения об осцилляторе

Elder Force Index индикатор определяет силу участников по трем ключевым параметрам:

  • торговые объемы;
  • продолжительность движения цены;
  • интенсивность смены направления ценового движения.

Получаемые вследствие расчетов значения, индикатор сглаживает при помощи скользящих средних, что дает ему возможность легко визуально оценить распределение сил между основными участниками торгов – покупателями и продавцами.

Чтобы понять, как работает осциллятор, достаточно усвоить, чем он руководствуется на примере восходящего движения, когда трейдеру важно знать, насколько сильны покупатели:

  • Определение разности котировок позволяет оценить их значимость, что указывает на силу покупателей.
  • Сравнение интенсивности сделок на покупку и продажу, как и во многих других осцилляторах, позволяет заметить затухание ценового движения.
  • Закрытие новой свечи выше предыдущей говорит, что сила покупателей находится в положительной области. Когда же новая свеча демонстрирует цену Close ниже предшествующей, то сила восходящего тренда получает отрицательное значение.
  • Причем все эти показатели при анализе сравниваются с проходящими на рынке торговыми объемами, вследствие чего ценность предоставляемой осциллятором информации возрастает многократно.

    То есть индикатор Trend direction force index от Александра Элдера дает трейдеру четкое понимание картины рынка, подтверждая силу текущей тенденции и предупреждая о том, когда она готова затихнуть.

    Настройки осциллятора FRC

    При добавлении индикатора на график появляется окно с входными параметрами, где можно изменять лишь настройки скользящей, применяемой для сглаживания получаемых осциллятором значений.

    Опции по умолчанию хорошо подходят для дневного таймфрейма и без особой надобности можно их не менять, но ниже будет также рассмотрено, как можно использовать классический вариант настроек с другим – более чувствительным к изменению ценового движения подбором характеристик.

    Уязвимости индикатора

    Главная проблема использования индикатора Индекса Силы при торговле на Форекс состоит в том, что он не может здесь анализировать реальный рыночный объем, так как получить данные о нем попросту невозможно. Вместо этого осциллятор смотрит за тиковым объемом, то есть за интенсивностью сделок, что тоже дает полезную информацию, но все же выводы получаются не всегда такими точными, как при работе в условиях фондовых или сырьевых площадок.

    Но даже при такой уязвимости рассматриваемый инструмент анализа, разработанный Элдером, все равно крайне полезен, что будет доказано ниже на конкретных примерах.

    Как торговать с индикатором индекса силы

    Обычно Форекс индикаторы не используются поодиночке, вследствие чего трейдеры, которые используют Force Index, обычно берут его с двумя различными видами настроек, чтобы нивелировать риски очень ограниченной оценки текущей ситуации.

    Наиболее простая стратегия работы предполагает, что первый индикатор берут со следующими настройками: Period – 13, Метод МА – Exponential, Стиль – Blue. Для второго индикатора устанавливают: Period – 2, Метод МА – Exponential, Стиль – Magenta.

    Добавив два таких индекса силы на график, трейдер получит следующую картину.

    Розовая линия более быстрого осциллятора позволит отслеживать текущее положение дел, а синяя линия будет говорить о том, что происходит на рынке в среднесрочной перспективе.

    Как определить текущий тренд

    На основе индикатора Force Index стратегия работы по тренду будет наиболее очевидна, поскольку осциллятор весьма точно оценивает силу продавцов и покупателей. Трейдер, в свою очередь, также получает возможность видеть, кто сильнее на рынке, отслеживая поведение сигнальной линии индикатора:

    • если она значительно выше оси, то тренд восходящий;
    • если ниже, то, соответственно, нисходящий;
    • ну а когда болтается около оси, то на рынке флэт.

    Как определить сильный и затухающий тренд

    Осциллятор Элдера хорошо отображает силу и затухание текущей тенденции.

    Если на рынке развивается, например, нисходящий тренд, а синяя линия Индекса Силы рисует новый минимум (Low), то это указывает, что сила нисходящей тенденции остается большой и актуально искать точки на вход в продажи.

    Если же нисходящее движение иссякнет, то цены будут снижаться довольно вяло, а объемы сделок резко снизятся. В таком случае локальные минимумы, которые будет рисовать сигнальная линяя, станут повышаться, пока не пересекут нулевой уровень осциллятора снизу вверх. Такое пересечение станет окончательным подтверждением того, что тренд выдохся и назрел разворот.

    При этом всегда нужно отслеживать, насколько далеко от центрального нулевого уровня располагается сигнальная линия. Чем она дальше, тем сильнее текущий тренд.

    Когда входить в рынок

    Если применять пару индикаторов Force Index с любым трендовым индикатором, то можно очень точно находить точки, где цена завершает коррекцию против тренда, что является идеальным условием для открытия позиции.

    К примеру, если на рынке развивается нисходящий тренд, то нужно ждать ситуаций, когда розовая линия более быстрого Индекса Силы станет снижаться. После этого нужно лишь дождаться, когда трендовый индикатор сообщит, что краткосрочный тренд стал падающим, после чего повышение локальных минимумов сигнальной линии сообщит о точке входа.

    Если же тренд нисходящий, то рост сигнальной линии Индекса Силы укажет на коррекцию, а понижающиеся максимумы сообщат, когда открывать короткую позицию.

    Чтобы было понятнее, можно рассмотреть простой пример. Допустим, что тренд на рынке растущий, а, значит, войти в него лучше всего в тот момент, когда цена откатывает. Сигналом о том, что цена ушла на коррекцию, станет снижение розовой линии под нулевой уровень.

    В таком случае нужно над ценовой свечой, которой соответствует снижение розовой линии под нулевую отметку, поставить отложенный ордер Buy Stop. В таком случае, если краткосрочный тренд вниз в рамках коррекции или разворота продолжится, то отложку не зацепит. Ну а если цена продолжит движение по тренду после коррекции, то отложенный ордер на покупку сработает и принесет прибыль.

    Нахождение точек для доливки

    Также розовую линию быстрого Force Index можно использовать в качестве ориентира для того, чтобы доливать объем в уже открытую по тренду позицию. Если тенденция восходящая, то каждый раз, когда розовая линия опускается ниже нуля, можно докупать.

    То же самое справедливо для нисходящей тенденции. Каждый раз, когда розовая линия уходит выше нуля, можно продавать, наращивая объем сделки по тренду.

    Когда закрывать сделку

    Розовая сигнальная линия также информирует трейдера о том, когда закрывать удерживаемую позицию. Логика действий крайне проста. Если трейдер на растущем тренде покупал, когда розовая линия опускалась ниже нуля, то выходить из покупок он должен в тот момент, когда она поднимется выше нуля.

    Соответственно, для нисходящего тренда сигналом к открытию коротких сделок выступают ситуации, когда Force Index выше нуля, а выходить нужно, когда он опускается ниже нуля.

    На скриншоте выше приведен пример такой простой стратегии с индикатором Force Index. Для определения тренда здесь использовались две скользящие средние, нанесенные на график. Одна была взята с периодом 13 (голубая), а вторая с периодом 21 (оранжевая).

    Как только 13-периодная скользящая пересекает 21-периодную снизу вверх, считается, что тренд восходящий, а потому нужно с помощью Индекса Силы искать исключительно сигналы на покупку, возникающие, когда его розовая полоска опускается ниже нуля.

    После закрытия дневной свечи, на которой розовая полоса Force Index опустилась ниже нуля, трейдер входил по рынку в покупки. Выход осуществлялся после того, как закрывалась свеча, на которой сигнальная линия розового цвета поднималась выше нуля.

    За полгода такой торговли по фунту стратегия принесла:

    • 5 минусовых сделок;
    • 1 с нулевым профитом;
    • 10 прибыльных.

    Всего было заработано больше 600 старых пунктов прибыли и получено чуть больше 300 пунктов убытка. Чистая прибыль в пунктах составила 320, что весьма неплохо. Конечно, результат нельзя назвать умопомрачительным, но он положительный и стабильный, а это главное.

    Кроме того, торговля не требует отвлекаться на проведение сложного анализа. Достаточно открыть график вечером, посмотреть, как закрылись свечи, и принять соответствующее решение. К тому же работать можно со множеством активов, что должно сильно повысить общую результативность. Ниже пример работы по той же стратегии с индикатором Force Index на канадском долларе.

    Здесь уже прошло 17 торговых операций, из которых:

    • 4 убыточных;
    • 13 закрылись с прибылью.

    Чистый доход составил 640 старых пунктов и это притом, что некоторые убыточные сделки отняли много прибыли. Связано это с тем, что в классической интерпретации убыточная сделка ликвидируется в тот момент, когда происходит закрытии свечи. Но если ставить стоп-лосс за линией медленной 21-периодной скользящей средней, то уровень убытка сокращается, а потенциал прибыли, соответственно, возрастает.

    Примеры доливок по тренду

    Используя предыдущую стратегию с индикатором Force Index, трейдер для большей эффективности может после открытия позиции на дневном графике перейти на таймфрейм Н1, добавить на график индикатор Стохастик и доливаться каждый раз, когда его линии пересекаются в области перекуленности/перепроданности.

    Ниже на скриншоте можно видеть пример входа по нисходящему тренду с доливками по Стохастику на часовом таймфрейме.

    Использование дивергенции

    Использование дивергенции между ценой и Индексом Силы происходит так же, как и на других осцилляторах. То есть трейдер ищет расхождение между характером движения цены и сигнальной линии индикатора. Когда цена последовательно формирует на графике повышающиеся максимумы, а линия индикатора демонстрирует максимумы, где новый не выше, а ниже предшествующего, то это дивергенция – мощный разворотный сигнал, предвещающий смену восходящего тренда на нисходящий.

    То же самое справедливо для нисходящей тенденции, когда цена формирует последовательно понижающиеся минимумы, а сигнальная линия Индекса Силы отвечает им такими же минимумами, но повышающимися.

    Итоги рассмотрения FRC

    Заканчивая описание индикатора Force Index, стоит сказать, что это простой и очень удобный инструмент анализа, который может выступать основой торговой стратегии или удачно дополнить любую, уже готовую торговую систему, улучшив итоговый результат. Главное, не забывать о том, что он опирается в своей оценке на тиковый, а не на реальный объем, вследствие чего ни в коем случае не следует пытаться применить работу осциллятора Элдера на краткосрочных таймфреймах.

    Источник



    Обязательные поля помечены * *

    *